期指7月合约复原价差偏高 空头可尽快移仓 加上分红对各合约的差偏影响
发布时间：2025-05-12 19:57:11 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论东方证券研究所：我们将6月11日收盘的实际价差，加上分红对各合约的影响，则IF1406、IF1407、IF1409和IF1412的复原价差(实际+分红)分别为-0.749点、25.657点、42.25
。
东方证券研究所：我们将6月11日收盘的月合约复原价移仓实际价差，加上分红对各合约的差偏影响，则IF1406、高空IF1407、尽快IF1409和IF1412的月合约复原价移仓复原价差(实际+分红)分别为-0.749点、25.657点、差偏42.258点和56.058点。高空我们认为今年的尽快年报分红对指数的最新剩余影响总共为2.19%左右。
近期股指期货合约的月合约复原价移仓价差表现较平稳，但由于分红的差偏推迟，复原分红的高空影响后，IF1407、尽快IF1409以及IF1412合约的月合约复原价移仓复原价差都表现为大幅升水。其中，差偏IF1407的高空复原价差达到25.6点，IF1409合约收盘的复原价差为42.2个点左右。因此，此时将6月空头头寸移至7月合约能够获得20个点以上的移仓收益，而直接移至9月能够获得40个点的移仓收益。考虑到进入分红集中期后的价差贴水风险，我们认为目前将近月空头头寸尽快移至7月或者9月合约都是合适的选择。
6月16日，沪深300指数将会有26只成分股进行调整。经过我们的详细测算，成分股调整对分红测算影响非常小，调出的股票中虽然仍有10只尚未公布除权除息日，但这些个股分红对指数的影响总共仅有0.03%(约0.6个指数点)，调入的股票仅有11只尚未分红，根据分红金额和调入股票的权重来看，影响也较小。
标签：if1407|if1409|if1412责任编辑：杜思思 杜思思相关文章
六安：消费品市场量足价稳 编辑：文竹 来源：本网原创2025-05-12
15日早盘A股小幅低开，沪指跌0.19%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.31%。开盘后沪指维持低位震荡，创业板指几度翻红后均出现回落，权重股拖累大盘，市场热点寥寥无几，且炒作缺乏持续性，临近午盘市2025-05-12
据中国外汇交易中心的最新数据显示，4月13日人民币对美元汇率中间价报6.4591，较4月12日中间价6.4616上涨25个基点。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年4月13日银行间外汇市场2025-05-12
如今刷卡消费日渐成为时尚，我市不少市民在购买大件物品时都会选择刷卡，一来支付较为方便，二来不带现金出门较为安全。由于在刷卡的过程中会产生一定的手续费，当消费者要求退货和商家取消交易时，商家却要求消费者2025-05-12
近日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第4号——保险公司信息披露特别规定(2024年修订)》(以下简称“新规”)，旨在进一步完善上市2025-05-12
伴随 国企改革 和供给侧改革的综合发力，一季度央企控股上市公司业绩呈向好趋势。牛牛金融研究中心提供的数据显示，截至4月19日，共有53家央企控股上市公司披露了一季度业绩预告。其中，30家公司扭亏或预增2025-05-12
最新评论